非定常な動学的パネル分析

早川和彦 (広島大学大学院社会科学研究科), 千木良弘朗 (東北大学大学院経済学研究科), 山本拓 (一橋大学大学院経済学研究科)

Nonstationary Panel Data Models -A Survey-

Kazuhiko Hayakawa (Graduate School of Social Science, Hiroshima University), Hiroaki Chigira (Graduate School of Economics and Management, Faculty of Economics, Tohoku University), Taku Yamamoto (Graduate School of Economics, Hitotsubashi University)

要旨Abstract

　本稿では非定常パネルモデルの近年の計量理論の発展をサーベイする．非定常時系列モデルは1980年代から膨大な量の理論的・実証的研究が行われてきているのに対し，非定常パネルモデルの研究が本格的に始まったのは1990年代後半に入ってからであり，現在も非常に活発に研究が行われている．本稿では各トピックの代表的な研究を中心に解説し，それに付随する研究を紹介していく．

　In this paper, recent developments of nonstationary panel data models are surveyed. Although theoretical and empirical studies of nonstationary time series models have been extensively elaborated since the 1980s, nonstationary panel data models have come to the fore in the late 1990s, and extensive studies are still going on now. This survey article introduces representative studies in several topic, unit root and stationary tests, and estimation and testing in cointegration models.

Full Text

書誌情報Bibliographic information

Vol. 59, No. 2, 2008 , pp. 126-138
HERMES-IR（一橋大学機関リポジトリ）: https://doi.org/10.15057/21796